PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAL с MGK

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или MGK.

Корреляция

Корреляция между DAL и MGK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.04

MGK:

0.76

Коэф-т Сортино

DAL:

0.28

MGK:

1.29

Коэф-т Омега

DAL:

1.03

MGK:

1.18

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.06

MGK:

0.91

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.15

MGK:

3.03

Индекс Язвы

DAL:

19.20%

MGK:

7.01%

Дневная вол-ть

DAL:

48.43%

MGK:

25.87%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

DAL:

-25.87%

MGK:

-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 2.79% против 16.11% соответственно.

DAL

С начала года

-15.38%

1 месяц

25.02%

6 месяцев

-20.10%

1 год

-2.23%

5 лет

19.12%

10 лет

2.79%

MGK

С начала года

1.07%

1 месяц

18.53%

6 месяцев

4.94%

1 год

19.63%

5 лет

18.83%

10 лет

16.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и MGK

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности MGK в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.18%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DAL и MGK

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и MGK

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...