PortfoliosLab logo
Сравнение DAL с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAL и MGK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.93%
651.33%
DAL
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.25

MGK:

0.57

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.06

MGK:

0.96

Коэф-т Омега

DAL:

0.99

MGK:

1.13

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.24

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.65

MGK:

2.18

Индекс Язвы

DAL:

17.63%

MGK:

6.72%

Дневная вол-ть

DAL:

46.82%

MGK:

25.63%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

DAL:

-39.09%

MGK:

-12.21%

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 0.37% против 15.10% соответственно.


DAL

С начала года

-30.48%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-15.04%

5 лет

9.39%

10 лет

0.37%

MGK

С начала года

-8.62%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-4.48%

1 год

13.32%

5 лет

17.30%

10 лет

15.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAL: -0.25
MGK: 0.57
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.06
MGK: 0.96
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.99
MGK: 1.13
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAL: -0.24
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -0.65
MGK: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.57
DAL
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и MGK

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MGK в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DAL и MGK

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
-12.21%
DAL
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и MGK

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 29.34% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
17.25%
DAL
MGK