Сравнение DAL с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или MGK.
Доходность
Сравнение доходности DAL и MGK
Доходность по периодам
С начала года, DAL показывает доходность 59.89%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 29.67%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.25% против 16.29% соответственно.
DAL
59.89%
15.50%
24.18%
79.28%
3.02%
5.25%
MGK
29.67%
1.78%
14.55%
34.88%
20.05%
16.29%
Основные характеристики
| DAL | MGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 10.33% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 17.31% |
| Макс. просадка | -81.73% | -48.36% |
| Текущая просадка | -1.87% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DAL и MGK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAL c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAL и MGK
Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности MGK в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.79% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.58% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% | 0.61% | 0.44% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DAL и MGK
Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAL и MGK
Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.