Сравнение DAGB.L с SHLD.L
DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - DAGB.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAGB.L returned -3.13%/yr vs 9.59%/yr for SHLD.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAGB.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности DAGB.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAGB.L торгуется в GBP, в то время как SHLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SHLD.L с доходностью 16.73%.
DAGB.L
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -23.52%
- 6 месяцев
- -19.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
SHLD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAGB.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 0.80% | 2.70% | 31.12% | 326.16% | -85.21% | -24.14% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.73% | 3.57% | 18.59% | 27.22% | -20.68% | 17.64% |
Correlation
The correlation between DAGB.L and SHLD.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.54 |
The correlation between DAGB.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGB.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
DAGB.L
SHLD.L
Сравнение DAGB.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAGB.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.69 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.64 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAGB.L и SHLD.L
Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAGB.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -27.24% | -63.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -12.66% | -32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.48% | -24.26% | -34.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.23% | -27.24% | -63.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.16% | -5.27% | -42.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.09% | -7.84% | -49.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 5.90% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGB.L и SHLD.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAGB.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 7.09% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.16% | 17.91% | +22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.81% | 21.43% | +38.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 20.33% | +51.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 20.35% | +51.00% |
Сравнение комиссий DAGB.L и SHLD.L
DAGB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGB.L и SHLD.L
DAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAGB.L and SHLD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.
DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DAGB.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для DAGB.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор