PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DABS с ABHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DABS с ABHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DABS returned 5.58% vs 5.21% for ABHY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DABS charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for ABHY.

Доходность

Сравнение доходности DABS и ABHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DABS показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью 0.31%.

DABS

1 день
0.24%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.21%
3 года*
6.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DABS и ABHY

2026 (YTD)2025
DABS
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF		1.12%5.63%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		0.31%7.54%

Correlation

The correlation between DABS and ABHY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.54

The correlation between DABS and ABHY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Asset-Backed Securities ETF

Abacus Tactical High Yield ETF

Часто сравнивают с DABS:
DABS с DMXDABS с SSFIDABS с ILSDABS с KNRGDABS с UCONDABS с DMBSDABS с DBND
Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с ABLGABHY с RFIXABHY с FTBDABHY с ILSABHY с AMAX

Доходность на риск

DABS vs. ABHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DABS
Ранг доходности на риск DABS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DABS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DABS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DABS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DABS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DABS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DABS c ABHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DABSABHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.51

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.13

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.52

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

5.13

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DABS vs. ABHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DABS на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ABHY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DABS и ABHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DABSABHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.51

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.25

+1.87

Просадки

Сравнение просадок DABS и ABHY

Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и ABHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DABSABHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-16.96%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.43%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.49%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-5.73%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.02%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DABS и ABHY

Текущая волатильность для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) составляет 0.75%, в то время как у Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что DABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DABSABHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.97%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.74%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

3.47%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

5.59%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

5.44%

-2.88%

Сравнение комиссий DABS и ABHY

DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DABS и ABHY

Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности ABHY в 5.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.19%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
DABS
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF		4.88%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DABS and ABHY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABHY has higher volatility (0.97%) compared to DABS (0.75%). In terms of maximum drawdown, DABS dropped -1.47% vs ABHY's -16.96%.

On 1-year performance, DABS leads with 5.58% vs 5.21% for ABHY. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.58% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.

ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.88% for DABS.

They also come from different issuers: DoubleLine and Abacus. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.63% for ABHY.

DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DABS и ABHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор