Сравнение D6RR.DE с XESD.DE
D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RR.DE returned 7.64%/yr vs 21.64%/yr for XESD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RR.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RR.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RR.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.19%.
D6RR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 21.64%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам D6RR.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | 10.17% | 15.40% | -13.96% | 26.07% | 13.52% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.19% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | 18.49% |
Correlation
The correlation between D6RR.DE and XESD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between D6RR.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RR.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
D6RR.DE
XESD.DE
Сравнение D6RR.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D6RR.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.27 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 15.02 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D6RR.DE и XESD.DE
Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RR.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -38.76% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -10.28% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -12.49% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -18.55% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.69% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -8.43% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RR.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) составляет 2.92%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что D6RR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RR.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.12% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 14.78% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 17.11% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.73% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.41% | -3.68% |
Сравнение комиссий D6RR.DE и XESD.DE
D6RR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RR.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XESD.DE в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 2.13% | 2.14% | 2.18% | 2.08% | 2.28% | 1.66% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.35% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
D6RR.DE and XESD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for D6RR.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор