Сравнение D6RR.DE с EXS2.DE
D6RR.DE (Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - D6RR.DE tracks the MSCI Europe Climate Change ESG Select while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RR.DE returned 7.43%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RR.DE charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RR.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RR.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
D6RR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам D6RR.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 4.41% | 13.01% | 10.17% | 15.40% | -13.96% | 26.07% | 10.31% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.06% |
Correlation
The correlation between D6RR.DE and EXS2.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between D6RR.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RR.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
D6RR.DE
EXS2.DE
Сравнение D6RR.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RR.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 0.80 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RR.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.14 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок D6RR.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка D6RR.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RR.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RR.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -84.49% | +61.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -16.12% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -17.93% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -34.97% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.81% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -39.46% | +34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 8.07% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RR.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF (D6RR.DE) составляет 4.11%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что D6RR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RR.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.29% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 14.25% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 17.83% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.80% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 19.47% | -4.71% |
Сравнение комиссий D6RR.DE и EXS2.DE
D6RR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RR.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность D6RR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RR.DE Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 2.11% | 2.14% | 2.18% | 2.08% | 2.28% | 1.66% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
D6RR.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
D6RR.DE tracks MSCI Europe Climate Change ESG Select, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.25% for D6RR.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RR.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор