PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RQ.DE с VNRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RQ.DE с VNRT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs 14.33%/yr for VNRT.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RQ.DE и VNRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и VNRT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%12.56%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.18%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%11.50%

Correlation

The correlation between D6RQ.DE and VNRT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between D6RQ.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L

Доходность на риск

D6RQ.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RQ.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RQ.DEVNRT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.20

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.99

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.55

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

12.68

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RQ.DE vs. VNRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RQ.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNRT.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RQ.DE и VNRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RQ.DEVNRT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.87

+0.21

Просадки

Сравнение просадок D6RQ.DE и VNRT.DE

Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и VNRT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RQ.DEVNRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-34.52%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.10%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-23.32%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-23.32%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.35%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.44%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.99%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RQ.DE и VNRT.DE

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RQ.DEVNRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.64%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

7.50%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

11.47%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

15.27%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

16.82%

+0.74%

Сравнение комиссий D6RQ.DE и VNRT.DE

D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RQ.DE и VNRT.DE

Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VNRT.DE в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%0.00%0.00%0.00%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, D6RQ.DE and VNRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.10% for VNRT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и VNRT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор