Сравнение D6RQ.DE с MVEA.DE
D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs 6.87%/yr for MVEA.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и MVEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 2.43%.
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
MVEA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и MVEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.43% | -7.09% | 19.73% | 8.74% | -6.83% | 34.90% | 4.20% |
Correlation
The correlation between D6RQ.DE and MVEA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between D6RQ.DE and MVEA.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
MVEA.DE
Сравнение D6RQ.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RQ.DE | MVEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.17 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 0.35 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RQ.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.09 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.66 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и MVEA.DE
Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и MVEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -17.47% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -4.92% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -17.47% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -17.47% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -10.27% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.38% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.39% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и MVEA.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.72% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 5.90% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 8.97% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 12.27% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 12.79% | +4.77% |
Сравнение комиссий D6RQ.DE и MVEA.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и MVEA.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RQ.DE and MVEA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.20% for MVEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и MVEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор