Сравнение D6RQ.DE с MIVU.DE
D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | 2.69% |
Correlation
The correlation between D6RQ.DE and MIVU.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between D6RQ.DE and MIVU.DE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
MIVU.DE
Сравнение D6RQ.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RQ.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.52 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 1.15 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RQ.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.28 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.60 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -32.69% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -4.83% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -14.89% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -14.89% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.68% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.16% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.20% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и MIVU.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.83% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.02% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 8.94% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 11.89% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.97% | +3.59% |
Сравнение комиссий D6RQ.DE и MIVU.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RQ.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор