Сравнение D6RP.DE с VDIV.DE
D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 14.58%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RP.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RP.DE показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
D6RP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RP.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 11.26% | 6.56% | 34.46% | 27.65% | -19.59% | 35.02% | 12.21% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | 9.87% |
Correlation
The correlation between D6RP.DE and VDIV.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between D6RP.DE and VDIV.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RP.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
D6RP.DE
VDIV.DE
Сравнение D6RP.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RP.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 6.94 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 20.46 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RP.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок D6RP.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RP.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -36.12% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -3.68% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -15.12% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -15.12% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.39% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.22% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.25% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RP.DE и VDIV.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RP.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.82% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 6.79% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 9.36% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 11.92% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.36% | +0.42% |
Сравнение комиссий D6RP.DE и VDIV.DE
D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RP.DE и VDIV.DE
Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VDIV.DE в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.69% | 0.79% | 0.70% | 1.04% | 1.23% | 0.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
D6RP.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RP.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RP.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Deka and VanEck. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор