Сравнение D6RP.DE с ELFW.DE
D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and ELFW.DE (Deka MSCI World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds from Deka - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while ELFW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 14.58%/yr vs 12.52%/yr for ELFW.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.31%/yr for ELFW.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RP.DE и ELFW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RP.DE показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у ELFW.DE с доходностью 10.68%.
D6RP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
ELFW.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RP.DE и ELFW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 11.26% | 6.56% | 34.46% | 27.65% | -19.59% | 35.02% | 12.21% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 10.68% | 7.57% | 25.71% | 19.97% | -14.02% | 31.88% | 11.45% |
Correlation
The correlation between D6RP.DE and ELFW.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between D6RP.DE and ELFW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RP.DE vs. ELFW.DE — Ранг доходности на риск
D6RP.DE
ELFW.DE
Сравнение D6RP.DE c ELFW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RP.DE | ELFW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.49 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 14.07 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RP.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок D6RP.DE и ELFW.DE
Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки ELFW.DE в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и ELFW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RP.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -33.59% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.68% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -21.81% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -21.81% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.35% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.73% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.66% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RP.DE и ELFW.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Deka MSCI World UCITS ETF Dist (ELFW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RP.DE | ELFW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.60% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.74% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 11.14% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.15% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.07% | -0.29% |
Сравнение комиссий D6RP.DE и ELFW.DE
D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ELFW.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RP.DE и ELFW.DE
Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ELFW.DE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.69% | 0.79% | 0.70% | 1.04% | 1.23% | 0.79% | 0.34% | 0.00% |
ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF Dist | 0.89% | 1.01% | 1.04% | 1.37% | 1.65% | 0.96% | 1.29% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, D6RP.DE and ELFW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D6RP.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RP.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.31% for ELFW.DE.
D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while ELFW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.31% for ELFW.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и ELFW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор