Сравнение D6RD.DE с XDG7.DE
D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RD.DE returned 9.84%/yr vs 4.63%/yr for XDG7.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. D6RD.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RD.DE и XDG7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RD.DE показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у XDG7.DE с доходностью 34.27%.
D6RD.DE
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 13.40%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 49.56%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDG7.DE
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 34.27%
- 6 месяцев
- 33.11%
- 1 год
- 73.03%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RD.DE и XDG7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
D6RD.DE Deka Future Energy ESG UCITS ETF | 48.10% | 24.03% | -13.45% | -22.85% |
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 34.27% | 23.57% | -15.19% | -25.56% |
Correlation
The correlation between D6RD.DE and XDG7.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between D6RD.DE and XDG7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RD.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск
D6RD.DE
XDG7.DE
Сравнение D6RD.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RD.DE | XDG7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.56 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 4.19 | +6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.49 | 10.86 | +28.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RD.DE | XDG7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 2.40 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок D6RD.DE и XDG7.DE
Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и XDG7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RD.DE | XDG7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -48.68% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -17.21% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.63% | -43.66% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.95% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -26.59% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 6.64% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RD.DE и XDG7.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RD.DE | XDG7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 7.88% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 13.49% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 30.00% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 24.08% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 24.08% | +2.05% |
Сравнение комиссий D6RD.DE и XDG7.DE
D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDG7.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RD.DE и XDG7.DE
Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
D6RD.DE Deka Future Energy ESG UCITS ETF | 0.34% | 0.59% | 0.72% | 0.81% | 0.08% |
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RD.DE and XDG7.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for D6RD.DE.
D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for D6RD.DE and 0.35% for XDG7.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RD.DE и XDG7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор