PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RD.DE с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RD.DE с JMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RD.DE returned 9.84%/yr vs 24.31%/yr for JMLP.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. D6RD.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RD.DE и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RD.DE показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RD.DE и JMLP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%7.12%

Correlation

The correlation between D6RD.DE and JMLP.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.22

The correlation between D6RD.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC

Доходность на риск

D6RD.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RD.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RD.DEJMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
1.30

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
1.81

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.04

2.22

+8.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.49

6.04

+33.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RD.DE vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RD.DE на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа JMLP.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RD.DE и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RD.DEJMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

1.30

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.35

-1.15

Просадки

Сравнение просадок D6RD.DE и JMLP.DE

Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и JMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RD.DEJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-22.29%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.02%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.63%

-22.29%

-23.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-5.15%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-5.87%

-29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.05%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RD.DE и JMLP.DE

Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RD.DEJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.65%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

15.30%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

18.80%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

20.38%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

21.66%

+4.47%

Сравнение комиссий D6RD.DE и JMLP.DE

D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RD.DE и JMLP.DE

Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JMLP.DE в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%0.00%0.00%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%

Часто задаваемые вопросы

D6RD.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for D6RD.DE.

D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: Deka and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for D6RD.DE and 0.40% for JMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RD.DE и JMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор