Сравнение D5BL.DE с S6X0.DE
D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BL.DE returned 12.23%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BL.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BL.DE показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции D5BL.DE имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции S6X0.DE немного отстают с 11.85%.
D5BL.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.82%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 12.23%
S6X0.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам D5BL.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 16.17% | 35.80% | 10.37% | 14.11% | -4.61% | 26.80% | -8.55% | 22.92% | -14.01% | 9.78% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 10.25% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -12.04% | 10.08% |
Correlation
The correlation between D5BL.DE and S6X0.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between D5BL.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BL.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
D5BL.DE
S6X0.DE
Сравнение D5BL.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BL.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.04 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 7.10 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BL.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BL.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -38.54% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -10.88% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -16.56% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -23.41% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | -38.54% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.69% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.14% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BL.DE и S6X0.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеют волатильность 3.63% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BL.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.56% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 13.14% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.94% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.53% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.00% | -0.57% |
Сравнение комиссий D5BL.DE и S6X0.DE
D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BL.DE и S6X0.DE
D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.76% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
D5BL.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.
D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор