PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BI.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BI.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

D5BI.DE (Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Mexico Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BI.DE returned 6.30%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. D5BI.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BI.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) (D5BI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BI.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции D5BI.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 6.30% против 0.73% соответственно.

D5BI.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
4.91%
С начала года
11.27%
1 год
33.67%
3 года*
9.48%
5 лет*
13.36%
10 лет*
6.30%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BI.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BI.DE
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc)		11.27%38.94%-22.34%33.20%6.01%26.63%-10.02%16.19%-10.43%-1.01%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between D5BI.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D5BI.DE:
D5BI.DE с XDWD.DED5BI.DE с XGLF.DED5BI.DE с EHDL.DED5BI.DE с XDWT.DED5BI.DE с EXUS.DED5BI.DE с H41E.DED5BI.DE с PRAM.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

D5BI.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BI.DE
Ранг доходности на риск D5BI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BI.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BI.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BI.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BI.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) (D5BI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BI.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
9.12

-7.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
22.03

-19.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

4.49

-3.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

69.27

-66.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

324.04

-313.36

D5BI.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BI.DE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BI.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BI.DE и XEON.DE

Максимальная просадка D5BI.DE за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BI.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BI.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-3.71%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-0.03%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.89%

-0.08%

-30.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-0.64%

-30.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.58%

-3.20%

-46.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.00%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-0.88%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.01%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BI.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) (D5BI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что D5BI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BI.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

0.04%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

0.14%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

0.22%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

0.25%

+20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

0.39%

+23.53%

Сравнение комиссий D5BI.DE и XEON.DE

D5BI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BI.DE и XEON.DE

Ни D5BI.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BI.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for D5BI.DE.

D5BI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XEON.DE is Money Market. D5BI.DE tracks MSCI Mexico Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.65% for D5BI.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BI.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор