PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение D5BH.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BH.DE с XEON.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

D5BH.DE (Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BH.DE is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BH.DE returned 10.63%/yr vs 0.74%/yr for XEON.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. D5BH.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BH.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc) (D5BH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BH.DE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции D5BH.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 10.63% против 0.74% соответственно.

D5BH.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
8.45%
С начала года
10.59%
1 год
28.10%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.05%
10 лет*
10.63%
Всё время*
6.05%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.00%
С начала года
1.07%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.01%
10 лет*
0.74%
Всё время*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BH.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BH.DE
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc)		10.59%22.05%21.66%10.35%-7.54%35.28%-3.71%30.36%-13.85%1.16%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.07%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between D5BH.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D5BH.DE:
D5BH.DE с XU61.DED5BH.DE с 3311.HKD5BH.DE с XAIX.DED5BH.DE с XNAS.DED5BH.DE с XDWD.DED5BH.DE с XDWT.DED5BH.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

D5BH.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BH.DE
Ранг доходности на риск D5BH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BH.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BH.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BH.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BH.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BH.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc) (D5BH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BH.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
9.13

-6.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
22.08

-18.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

4.50

-3.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

69.40

-65.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

324.72

-308.95

D5BH.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BH.DE на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BH.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BH.DE и XEON.DE

Максимальная просадка D5BH.DE за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BH.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BH.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-3.71%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-0.03%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.32%

-0.08%

-17.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-0.64%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-3.19%

-37.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-0.88%

-16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.01%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BH.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF (Acc) (D5BH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что D5BH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BH.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.04%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

0.14%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

0.22%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

0.25%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

0.39%

+16.55%

Сравнение комиссий D5BH.DE и XEON.DE

D5BH.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BH.DE и XEON.DE

Ни D5BH.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BH.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for D5BH.DE.

D5BH.DE is categorized as Canada Equities, while XEON.DE is Money Market. D5BH.DE tracks MSCI Canada Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.35% for D5BH.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BH.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор