Сравнение D500.DE с SC0Q.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and SC0Q.DE (Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SC0Q.DE is a Communications Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications. Both are passively managed. Over the past 10 years, D500.DE returned 15.85%/yr vs 3.62%/yr for SC0Q.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SC0Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и SC0Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у SC0Q.DE с доходностью 28.44%. За последние 10 лет акции D500.DE превзошли акции SC0Q.DE по среднегодовой доходности: 15.85% против 3.62% соответственно.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
SC0Q.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам D500.DE и SC0Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 6.73% |
SC0Q.DE Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF | 28.44% | 18.07% | 18.98% | 5.91% | -14.81% | 15.27% | -14.17% | 4.16% | -8.37% | -0.09% |
Correlation
The correlation between D500.DE and SC0Q.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between D500.DE and SC0Q.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. SC0Q.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
SC0Q.DE
Сравнение D500.DE c SC0Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | SC0Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.71 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 8.87 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | SC0Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.94 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.23 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.33 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и SC0Q.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SC0Q.DE в -48.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и SC0Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | SC0Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -48.95% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.80% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -9.73% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -21.66% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -37.78% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.05% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -19.11% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.14% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и SC0Q.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF (SC0Q.DE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | SC0Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 6.36% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 12.07% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 14.95% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.07% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.00% | +0.08% |
Сравнение комиссий D500.DE и SC0Q.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SC0Q.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и SC0Q.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SC0Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
SC0Q.DE Invesco European Telecoms Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D500.DE and SC0Q.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SC0Q.DE.
D500.DE is categorized as S&P 500, while SC0Q.DE is Communications Equities. D500.DE tracks S&P 500 Index, while SC0Q.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.20% for SC0Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и SC0Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор