Сравнение D500.DE с SC0H.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 10 years, D500.DE returned 15.85%/yr vs 15.07%/yr for SC0H.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и SC0H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D500.DE показывает доходность 11.58%, а SC0H.DE немного ниже – 11.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции D500.DE имеют среднегодовую доходность 15.85%, а акции SC0H.DE немного отстают с 15.07%.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам D500.DE и SC0H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 6.73% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 23.60% | -15.55% | 38.99% | 9.76% | 35.08% | -1.12% | 6.55% |
Correlation
The correlation between D500.DE and SC0H.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 1.00 |
The correlation between D500.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
SC0H.DE
Сравнение D500.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | SC0H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.45 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 11.96 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и SC0H.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и SC0H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -34.20% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.32% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -23.66% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -23.66% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -34.20% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.41% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.13% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.11% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и SC0H.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.68% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.66% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.67% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.41% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.23% | -0.15% |
Сравнение комиссий D500.DE и SC0H.DE
И D500.DE, и SC0H.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и SC0H.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, D500.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE and SC0H.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
D500.DE is categorized as S&P 500, while SC0H.DE is Large Cap Blend Equities. D500.DE tracks S&P 500 Index, while SC0H.DE tracks MSCI USA.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и SC0H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор