PortfoliosLab logo
Сравнение D с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между D и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности D и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.40%
557.08%
D
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.41

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

D:

0.71

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

D:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

D:

1.46

VOO:

2.27

Индекс Язвы

D:

6.58%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

D:

23.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

D:

-52.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

D:

-30.92%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции D уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.14% против 12.12% соответственно.


D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.51%

10 лет

1.14%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
D: 0.41
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.71
VOO: 0.88
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
D: 0.24
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.46
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.54
D
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и VOO

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок D и VOO

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.92%
-9.90%
D
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности D и VOO

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
13.96%
D
VOO