PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение D с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между D и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности D и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.49%
504.39%
D
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.61

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

D:

0.94

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

D:

1.13

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

D:

0.33

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

D:

2.29

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

D:

5.99%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

D:

22.48%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

D:

-52.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

D:

-31.21%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции D уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.15% против 11.35% соответственно.


D

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-7.33%

1 год

13.68%

5 лет

-1.22%

10 лет

1.15%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
D: 0.61
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.94
VOO: 0.01
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.13
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
D: 0.33
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
D: 2.29
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.07
D
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и VOO

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.06%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок D и VOO

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.21%
-17.13%
D
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности D и VOO

Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.61%
9.12%
D
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab