PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или VOO.

Корреляция

Корреляция между D и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности D и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.36

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

D:

0.66

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

D:

1.09

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

D:

0.22

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

D:

1.29

VOO:

3.05

Индекс Язвы

D:

6.87%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

D:

23.41%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

D:

-52.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

D:

-28.20%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции D уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.54% против 12.77% соответственно.

D

С начала года

3.41%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.25%

1 год

8.47%

5 лет

-2.69%

10 лет

1.54%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и VOO

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		4.85%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок D и VOO

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности D и VOO

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...