Сравнение CZR с IVV
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CZR returned 7.39%/yr vs 15.13%/yr for IVV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZR и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции CZR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.39% против 15.13% соответственно.
CZR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.99%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 7.39%
IVV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам CZR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 27.88% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.73% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between CZR and IVV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CZR and IVV has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. IVV — Ранг доходности на риск
CZR
IVV
Сравнение CZR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.45 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 10.67 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и IVV
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -55.25% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -8.89% | -31.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -18.75% | -50.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -24.53% | -60.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -33.90% | -55.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -0.87% | -74.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -10.74% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 2.04% | +17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и IVV
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.66% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 10.06% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 12.59% | +37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 17.00% | +35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.84% | 18.04% | +42.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и IVV
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CZR and IVV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZR has higher volatility (4.46%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор