PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZR с IVV

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или IVV.

Корреляция

Корреляция между CZR и IVV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CZR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.26

IVV:

0.72

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.18

IVV:

1.19

Коэф-т Омега

CZR:

0.98

IVV:

1.18

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.20

IVV:

0.80

Коэф-т Мартина

CZR:

-0.72

IVV:

3.08

Индекс Язвы

CZR:

22.67%

IVV:

4.88%

Дневная вол-ть

CZR:

49.68%

IVV:

19.55%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

CZR:

-74.31%

IVV:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.81% соответственно.

CZR

С начала года

-8.14%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-13.57%

5 лет

1.32%

10 лет

14.22%

IVV

С начала года

1.74%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.72%

5 лет

17.11%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и IVV

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.30%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CZR и IVV

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и IVV

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...