PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMGX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMGX с ACIHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CZMGX (Multi-Manager Growth Strategies Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, CZMGX returned 24.62%/yr vs 22.56%/yr for ACIHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CZMGX charges 0.74%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности CZMGX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMGX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 7.50%.

CZMGX

1 день
0.09%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.24%
1 год
24.55%
3 года*
24.62%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

ACIHX

1 день
0.24%
1 месяц
4.01%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.32%
1 год
26.02%
3 года*
22.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMGX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
CZMGX
Multi-Manager Growth Strategies Fund		9.32%15.18%34.55%41.78%-4.00%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.50%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between CZMGX and ACIHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.98

The correlation between CZMGX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Growth Strategies Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с CZMGX:
CZMGX с MEIFXCZMGX с FCGSXCZMGX с FDSSXCZMGX с FOCKXCZMGX с GQEPXCZMGX с SWLGXCZMGX с MRFOX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

CZMGX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMGX
Ранг доходности на риск CZMGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMGX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMGXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.62

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.56

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

5.24

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMGX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMGX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMGX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMGXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CZMGX и ACIHX

Максимальная просадка CZMGX за все время составила -35.23%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMGX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMGXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-24.00%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.40%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-24.00%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.83%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.88%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.87%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMGX и ACIHX

Текущая волатильность для Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CZMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMGXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.92%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.01%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.79%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.05%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.05%

+0.78%

Сравнение комиссий CZMGX и ACIHX

CZMGX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMGX и ACIHX

CZMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.84%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CZMGX
Multi-Manager Growth Strategies Fund		0.00%11.02%10.86%5.59%10.39%15.19%5.04%5.53%6.87%4.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CZMGX and ACIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACIHX has higher volatility (3.92%) compared to CZMGX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CZMGX dropped -35.23% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMGX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор