Сравнение CZBS с CZNC
CZBS (Citizens Bancshares Corp) and CZNC (Citizens & Northern Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CZBS returned 25.65%/yr vs 6.78%/yr for CZNC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZBS и CZNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZBS показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у CZNC с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции CZBS превзошли акции CZNC по среднегодовой доходности: 25.65% против 6.78% соответственно.
CZBS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 23.46%
- С начала года
- 23.46%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 38.37%
- 10 лет*
- 25.65%
CZNC
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 20.11%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам CZBS и CZNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZBS Citizens Bancshares Corp | 23.46% | -10.41% | 33.89% | 44.75% | 181.60% | 4.74% | -7.74% | 14.01% | -23.18% | 54.64% |
CZNC Citizens & Northern Corporation | 20.11% | 14.89% | -12.21% | 3.67% | -8.40% | 37.98% | -25.78% | 11.43% | 14.92% | -4.38% |
Correlation
The correlation between CZBS and CZNC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between CZBS and CZNC shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CZBS:
$97.34M
CZNC:
$423.37M
CZBS:
$13.07M
CZNC:
$116.64M
CZBS:
$4.20M
CZNC:
$75.17M
CZBS:
-$7.36M
CZNC:
$22.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZBS vs. CZNC — Ранг доходности на риск
CZBS
CZNC
Сравнение CZBS c CZNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Bancshares Corp (CZBS) и Citizens & Northern Corporation (CZNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZBS | CZNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 4.67 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZBS и CZNC
Максимальная просадка CZBS за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки CZNC в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZBS и CZNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZBS | CZNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -72.50% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -14.24% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.81% | -26.07% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -34.22% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -44.85% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.71% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -20.49% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 5.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZBS и CZNC
Текущая волатильность для Citizens Bancshares Corp (CZBS) составляет 2.16%, в то время как у Citizens & Northern Corporation (CZNC) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что CZBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZBS | CZNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 8.58% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 17.99% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 24.08% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 29.29% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 34.83% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZBS и CZNC
Дивидендная доходность CZBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CZNC в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZBS Citizens Bancshares Corp | 2.22% | 2.45% | 1.96% | 1.92% | 1.82% | 3.91% | 3.48% | 4.42% | 2.40% | 0.58% | 0.89% | 1.00% |
CZNC Citizens & Northern Corporation | 4.74% | 5.55% | 6.02% | 4.99% | 4.90% | 4.25% | 5.44% | 3.82% | 4.09% | 4.33% | 3.97% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZBS и CZNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Bancshares Corp и Citizens & Northern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CZBS and CZNC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZNC has higher volatility (8.58%) compared to CZBS (2.16%). In terms of maximum drawdown, CZBS dropped -36.52% vs CZNC's -72.50%.
CZBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZBS и CZNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор