Сравнение CYSE.L с ISPY.L
CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYSE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYSE.L returned 10.16%/yr vs 12.62%/yr for ISPY.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for ISPY.L.
Доходность
Сравнение доходности CYSE.L и ISPY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYSE.L показывает доходность 39.03%, что значительно ниже, чем у ISPY.L с доходностью 43.67%.
CYSE.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 40.95%
- С начала года
- 39.03%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
ISPY.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 45.94%
- С начала года
- 43.67%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам CYSE.L и ISPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 39.03% | -8.72% | 13.36% | 60.49% | -36.39% | 11.39% |
ISPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF | 43.67% | 0.28% | 19.68% | 34.35% | -24.57% | 0.75% |
Correlation
The correlation between CYSE.L and ISPY.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between CYSE.L and ISPY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CYSE.L и ISPY.L
Секторы
CYSE.L
ISPY.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CYSE.L
ISPY.L
Сырьевые материалы
CYSE.L
-
ISPY.L
-
Коммуникационные услуги
CYSE.L
-
ISPY.L
Потребительский циклический сектор
CYSE.L
-
ISPY.L
-
Потребительский защитный сектор
CYSE.L
-
ISPY.L
-
Энергетика
CYSE.L
-
ISPY.L
-
Финансовые услуги
CYSE.L
-
ISPY.L
-
Здравоохранение
CYSE.L
-
ISPY.L
-
Промышленность
CYSE.L
-
ISPY.L
Недвижимость
CYSE.L
-
ISPY.L
-
Коммунальные услуги
CYSE.L
-
ISPY.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYSE.L vs. ISPY.L — Ранг доходности на риск
CYSE.L
ISPY.L
Сравнение CYSE.L c ISPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYSE.L | ISPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.97 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.88 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYSE.L и ISPY.L
Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки ISPY.L в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и ISPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYSE.L | ISPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -50.17% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.22% | -20.33% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.88% | -28.19% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.68% | -31.77% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.22% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -12.85% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 8.20% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYSE.L и ISPY.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) имеют волатильность 11.00% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYSE.L | ISPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 10.69% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 24.97% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 27.87% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 27.58% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 24.47% | +7.03% |
Сравнение комиссий CYSE.L и ISPY.L
CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISPY.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYSE.L и ISPY.L
Ни CYSE.L, ни ISPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CYSE.L and ISPY.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYSE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYSE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.
CYSE.L is categorized as Technology Equities, while ISPY.L is Cybersecurity. CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.69% for ISPY.L.
Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и ISPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор