PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYSE.L с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYSE.L с COPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - CYSE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYSE.L returned 10.59%/yr vs 8.21%/yr for COPA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.

Доходность

Сравнение доходности CYSE.L и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYSE.L торгуется в GBp, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYSE.L показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью 14.36%.

CYSE.L

1 день
-1.44%
1 месяц
29.53%
С начала года
24.45%
6 месяцев
17.59%
1 год
11.13%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

COPA.L

1 день
0.24%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.36%
6 месяцев
18.54%
1 год
29.01%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYSE.L и COPA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		24.45%-8.72%13.36%60.49%-36.28%11.39%
COPA.L
WisdomTree Copper		14.36%26.65%6.64%-2.47%-3.31%24.09%

Correlation

The correlation between CYSE.L and COPA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.10

The correlation between CYSE.L and COPA.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с CYSE.L:
CYSE.L с WCBRCYSE.L с CIBRCYSE.L с IHAKCYSE.L с BUGCYSE.L с FCBR.LCYSE.L с EQGB.LCYSE.L с VWRP.L
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

CYSE.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYSE.L
Ранг доходности на риск CYSE.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYSE.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYSE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYSE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYSE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYSE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYSE.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYSE.LCOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.97

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.30

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.32

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

2.90

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYSE.L vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYSE.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYSE.L и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYSE.LCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.97

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.14

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CYSE.L и COPA.L

Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYSE.LCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.58%

-58.32%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-23.82%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.88%

-23.82%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-26.80%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-1.95%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-25.47%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

10.84%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CYSE.L и COPA.L

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что CYSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYSE.LCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

8.07%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

17.75%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

32.33%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

24.64%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

22.68%

+8.66%

Сравнение комиссий CYSE.L и COPA.L

CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COPA.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYSE.L и COPA.L

Ни CYSE.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
COPA.L
WisdomTree Copper		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%

Часто задаваемые вопросы

CYSE.L and COPA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CYSE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CYSE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.

CYSE.L is categorized as Technology Equities, while COPA.L is Metals. CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.49% for COPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор