PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBU.AS с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBU.AS с IB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBU.AS returned 5.67%/yr vs 3.39%/yr for IB01.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.

Доходность

Сравнение доходности CYBU.AS и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.45%.

CYBU.AS

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.63%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.98%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBU.AS и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		2.52%2.47%11.50%7.81%2.55%2.30%1.05%1.71%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%0.28%

Correlation

The correlation between CYBU.AS and IB01.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.06

The correlation between CYBU.AS and IB01.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CYBU.AS:
CYBU.AS с IBTU.LCYBU.AS с EUNM.DECYBU.AS с PPFB.DECYBU.AS с MWOE.DECYBU.AS с IHYU.LCYBU.AS с LYXD.DECYBU.AS с EUNL.DE
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

CYBU.AS vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBU.AS
Ранг доходности на риск CYBU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBU.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBU.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBU.AS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBU.AS c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBU.ASIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
11.94

-10.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
36.96

-34.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

8.02

-6.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

115.45

-110.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

569.86

-557.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBU.AS vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBU.AS на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBU.AS и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBU.ASIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

11.94

-10.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

9.24

-7.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

3.79

-1.97

Просадки

Сравнение просадок CYBU.AS и IB01.L

Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBU.ASIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-0.91%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.03%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.84%

-0.09%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.84%

-0.29%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.08%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.01%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBU.AS и IB01.L

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBU.ASIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.10%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.24%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

0.33%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

0.37%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.72%

+1.87%

Сравнение комиссий CYBU.AS и IB01.L

CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBU.AS и IB01.L

Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		1.84%1.88%2.13%2.45%2.60%2.82%2.66%0.21%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYBU.AS and IB01.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.

CYBU.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while IB01.L is Government Bonds. CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор