Сравнение CXT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane NXT Co (CXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXT или SPY.
Основные характеристики
| CXT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.28% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 27.68% |
| Дох-ть за 3 года | 23.58% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.96% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.48% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 27.74% | 11.51% |
| Макс. просадка | -77.32% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.99% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между CXT и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CXT и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CXT показывает доходность 9.28%, а SPY немного ниже – 9.15%. За последние 10 лет акции CXT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CXT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane NXT Co (CXT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXT и SPY
Дивидендная доходность CXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXT Crane NXT Co | 0.94% | 1.03% | 1.87% | 1.69% | 2.21% | 1.81% | 1.94% | 1.48% | 1.83% | 2.76% | 2.15% | 1.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CXT и SPY
Максимальная просадка CXT за все время составила -77.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CXT и SPY
Crane NXT Co (CXT) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.