PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXHYX с IYSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXHYX с IYSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXHYX (Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund) and IYSAX (Delaware Ivy Smid Cap Core Fund) are both mutual funds - CXHYX is a High Yield Muni fund managed by Delaware Funds, while IYSAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, CXHYX returned 3.47%/yr vs 10.38%/yr for IYSAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CXHYX charges 0.85%/yr vs 1.14%/yr for IYSAX.

Доходность

Сравнение доходности CXHYX и IYSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXHYX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у IYSAX с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции CXHYX уступали акциям IYSAX по среднегодовой доходности: 3.47% против 10.38% соответственно.

CXHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.89%
3 года*
4.87%
5 лет*
0.92%
10 лет*
3.47%

IYSAX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.92%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.84%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXHYX и IYSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		2.50%1.71%5.76%8.26%-14.85%7.86%6.49%11.52%1.58%10.15%
IYSAX
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund		15.92%8.74%14.62%16.48%-15.55%20.46%7.06%24.16%-10.90%13.27%

Correlation

The correlation between CXHYX and IYSAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г.

-0.09

The correlation between CXHYX and IYSAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund

Часто сравнивают с CXHYX:
CXHYX с IRSAXCXHYX с WMGAXCXHYX с DEMIXCXHYX с DEDIXCXHYX с DPREXCXHYX с DMTFXCXHYX с DCCIX
Часто сравнивают с IYSAX:
IYSAX с BOSOXIYSAX с WESCXIYSAX с IPSIXIYSAX с BIAUXIYSAX с CSMDXIYSAX с DCCIXIYSAX с AUERX

Доходность на риск

CXHYX vs. IYSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXHYX
Ранг доходности на риск CXHYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXHYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXHYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXHYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXHYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXHYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IYSAX
Ранг доходности на риск IYSAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYSAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYSAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYSAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYSAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXHYX c IYSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXHYXIYSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.96

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.80

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.33

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

12.54

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXHYX vs. IYSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXHYX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYSAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXHYX и IYSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXHYXIYSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.37

+0.81

Просадки

Сравнение просадок CXHYX и IYSAX

Максимальная просадка CXHYX за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IYSAX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXHYX и IYSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXHYXIYSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-48.76%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-9.02%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.55%

-24.50%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-34.05%

+13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.11%

-41.72%

+21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.10%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-10.78%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.39%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CXHYX и IYSAX

Текущая волатильность для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) составляет 1.35%, в то время как у Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что CXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXHYXIYSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.63%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

11.17%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

15.36%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

29.01%

-22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

25.85%

-20.05%

Сравнение комиссий CXHYX и IYSAX

CXHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IYSAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXHYX и IYSAX

Дивидендная доходность CXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности IYSAX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		4.96%6.41%5.43%3.99%4.94%3.61%4.42%5.27%4.92%4.98%3.87%3.77%
IYSAX
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund		1.65%1.88%0.62%0.45%29.63%19.36%0.00%0.67%16.13%2.22%4.75%15.43%

Часто задаваемые вопросы

CXHYX and IYSAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYSAX has higher volatility (4.63%) compared to CXHYX (1.35%). In terms of maximum drawdown, CXHYX dropped -21.82% vs IYSAX's -48.76%.

IYSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXHYX и IYSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор