PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXHYX с IVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXHYX с IVIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXHYX (Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund) and IVIAX (Delaware Ivy International Core Equity Fund) are both mutual funds - CXHYX is a High Yield Muni fund managed by Delaware Funds, while IVIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, CXHYX returned 3.47%/yr vs 7.39%/yr for IVIAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CXHYX charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for IVIAX.

Доходность

Сравнение доходности CXHYX и IVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXHYX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у IVIAX с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции CXHYX уступали акциям IVIAX по среднегодовой доходности: 3.47% против 7.39% соответственно.

CXHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.89%
3 года*
4.87%
5 лет*
0.92%
10 лет*
3.47%

IVIAX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.91%
1 год
11.39%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.60%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXHYX и IVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		2.50%1.71%5.76%8.26%-14.85%7.86%6.49%11.52%1.58%10.15%
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		6.16%23.95%3.66%16.71%-15.37%13.99%7.08%18.48%-17.87%22.74%

Correlation

The correlation between CXHYX and IVIAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 1997 г.

-0.06

The correlation between CXHYX and IVIAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund

Delaware Ivy International Core Equity Fund

Часто сравнивают с CXHYX:
CXHYX с IRSAXCXHYX с WMGAXCXHYX с DEMIXCXHYX с DEDIXCXHYX с DMTFXCXHYX с DPREXCXHYX с DCCIX
Часто сравнивают с IVIAX:
IVIAX с BLKIVIAX с EPDIXIVIAX с DMTFXIVIAX с DEVLXIVIAX с IVOIXIVIAX с OILGXIVIAX с DDVIX

Доходность на риск

CXHYX vs. IVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXHYX
Ранг доходности на риск CXHYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXHYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXHYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXHYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXHYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXHYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IVIAX
Ранг доходности на риск IVIAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVIAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVIAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVIAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVIAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVIAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXHYX c IVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) и Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXHYXIVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.76

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.20

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.88

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

3.19

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXHYX vs. IVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXHYX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IVIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXHYX и IVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXHYXIVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.76

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.31

+0.88

Просадки

Сравнение просадок CXHYX и IVIAX

Максимальная просадка CXHYX за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IVIAX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXHYX и IVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXHYXIVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-56.37%

+34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-14.58%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.55%

-15.50%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-30.46%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.11%

-40.87%

+20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.71%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-12.30%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

4.00%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CXHYX и IVIAX

Текущая волатильность для Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) составляет 1.35%, в то время как у Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXHYXIVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.59%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

14.47%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

16.85%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

17.28%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

17.43%

-11.63%

Сравнение комиссий CXHYX и IVIAX

CXHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IVIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXHYX и IVIAX

Дивидендная доходность CXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности IVIAX в 11.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		4.96%6.41%5.43%3.99%4.94%3.61%4.42%5.27%4.92%4.98%3.87%3.77%
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		11.35%12.05%0.69%2.55%0.82%2.43%0.98%2.39%9.63%1.01%1.59%0.82%

Часто задаваемые вопросы

CXHYX and IVIAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVIAX has higher volatility (5.59%) compared to CXHYX (1.35%). In terms of maximum drawdown, CXHYX dropped -21.82% vs IVIAX's -56.37%.

CXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXHYX и IVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор