PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с RICI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, CXAP.L returned 14.55%/yr vs 13.77%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CXAP.L торгуется в GBp, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.73%.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.28%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.58%
1 год
43.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%19.88%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%

Correlation

The correlation between CXAP.L and RICI.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.82

The correlation between CXAP.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и RICI.L

Секторы
CXAP.L
RICI.L

Технологии

32.6%
8.6%

Промышленность

14.6%
15.7%

Финансовые услуги

12.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
18.0%

Здравоохранение

6.4%
17.1%

Коммунальные услуги

4.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.5%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%
13.6%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

CXAP.L
32.6%
RICI.L
8.6%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
RICI.L
15.7%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
RICI.L
3.6%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
RICI.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
RICI.L
18.0%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
RICI.L
17.1%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
RICI.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
RICI.L
9.5%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
RICI.L

-

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
RICI.L
13.6%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
RICI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.04

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.56

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

5.16

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

11.22

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа RICI.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.04

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.97

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и RICI.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-26.97%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.35%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-16.40%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-26.97%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-5.90%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.19%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.85%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и RICI.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.17%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

18.33%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

21.17%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.73%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.88%

-2.83%

Сравнение комиссий CXAP.L и RICI.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и RICI.L

Ни CXAP.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and RICI.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: UBS and China Post Global. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор