Сравнение CWGIX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWGIX или FOCPX.
Основные характеристики
| CWGIX | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.78% | 31.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.98% | 38.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.63% | 7.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 19.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 17.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 13.74 | 9.09 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 18.04% |
| Макс. просадка | -53.59% | -94.80% |
| Текущая просадка | -2.05% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между CWGIX и FOCPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWGIX и FOCPX
С начала года, CWGIX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 8.13% против 17.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWGIX и FOCPX
CWGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWGIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWGIX и FOCPX
Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FOCPX в 10.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 1.63% | 1.85% | 2.09% | 1.62% | 1.23% | 1.68% | 2.44% | 1.82% | 2.44% | 2.40% | 2.24% | 2.19% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.43% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
Просадки
Сравнение просадок CWGIX и FOCPX
Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWGIX и FOCPX
Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.