Сравнение CWGIX с FOCPX
CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, CWGIX returned 12.15%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWGIX charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности CWGIX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWGIX показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 12.15% против 22.63% соответственно.
CWGIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 17.98%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.15%
FOCPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.74%
- 1 год
- 61.90%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 22.63%
Сравнение доходности по годам CWGIX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 16.44% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 27.59% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between CWGIX and FOCPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1993 г. | 0.73 |
The correlation between CWGIX and FOCPX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWGIX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
CWGIX
FOCPX
Сравнение CWGIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWGIX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 5.57 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 24.59 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWGIX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 3.55 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CWGIX и FOCPX
Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWGIX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -70.25% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.29% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -24.82% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -37.05% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -37.05% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -17.01% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.55% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWGIX и FOCPX
Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWGIX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.41% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 13.89% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 17.71% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 22.66% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 22.44% | -6.39% |
Сравнение комиссий CWGIX и FOCPX
CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWGIX и FOCPX
Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности FOCPX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 9.08% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.09% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
CWGIX and FOCPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to CWGIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, CWGIX dropped -54.47% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWGIX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор