PortfoliosLab logo
Сравнение CWGIX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWGIX и FOCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,419.75%
4,871.19%
CWGIX
FOCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.49

FOCPX:

0.33

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.77

FOCPX:

0.63

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.11

FOCPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.52

FOCPX:

0.34

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.29

FOCPX:

1.10

Индекс Язвы

CWGIX:

3.51%

FOCPX:

7.78%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.46%

FOCPX:

25.69%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

CWGIX:

-5.72%

FOCPX:

-15.57%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 7.54% против 15.40% соответственно.


CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.35%

5 лет

12.22%

10 лет

7.54%

FOCPX

С начала года

-11.60%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.48%

5 лет

16.89%

10 лет

15.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWGIX и FOCPX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.49
FOCPX: 0.33
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.77
FOCPX: 0.63
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.11
FOCPX: 1.09
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.52
FOCPX: 0.34
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.29
FOCPX: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.33
CWGIX
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и FOCPX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности FOCPX в 15.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.40%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и FOCPX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-15.57%
CWGIX
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и FOCPX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 11.18%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
16.20%
CWGIX
FOCPX