PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEU.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEU.L с SP5L.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

CWEU.L (Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - CWEU.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWEU.L returned 6.27%/yr vs 13.35%/yr for SP5L.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CWEU.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.

Доходность

Сравнение доходности CWEU.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWEU.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWEU.L показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции CWEU.L уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.35% соответственно.

CWEU.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.96%
С начала года
22.27%
6 месяцев
23.13%
1 год
34.97%
3 года*
9.78%
5 лет*
12.79%
10 лет*
6.27%

SP5L.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.93%
С начала года
7.38%
6 месяцев
7.16%
1 год
21.53%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.02%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEU.L и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD		22.27%24.68%-20.89%1.94%45.91%37.36%-31.10%10.32%-16.71%4.70%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		7.38%17.77%25.48%26.33%-18.58%30.00%17.41%32.02%-4.72%3.91%

Correlation

The correlation between CWEU.L and SP5L.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.42

Over the past year, the correlation between CWEU.L and SP5L.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CWEU.L и SP5L.L

Секторы
CWEU.L
SP5L.L

Энергетика

39.8%
3.1%

Сырьевые материалы

21.0%
1.7%

Промышленность

17.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

13.6%
4.5%

Коммунальные услуги

8.1%
2.1%

Технологии

0.4%
39.0%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Энергетика

CWEU.L
39.8%
SP5L.L
3.1%

Сырьевые материалы

CWEU.L
21.0%
SP5L.L
1.7%

Промышленность

CWEU.L
17.3%
SP5L.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

CWEU.L
13.6%
SP5L.L
4.5%

Коммунальные услуги

CWEU.L
8.1%
SP5L.L
2.1%

Технологии

CWEU.L
0.4%
SP5L.L
39.0%

Коммуникационные услуги

CWEU.L

-

SP5L.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

CWEU.L

-

SP5L.L
9.9%

Финансовые услуги

CWEU.L

-

SP5L.L
11.1%

Здравоохранение

CWEU.L

-

SP5L.L
8.3%

Недвижимость

CWEU.L

-

SP5L.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CWEU.L:
CWEU.L с NCLP.LCWEU.L с EYED.LCWEU.L с QCLN.LCWEU.L с XSEN.LCWEU.L с GCLE.LCWEU.L с ESIE.LCWEU.L с XDW0.L
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO

Доходность на риск

CWEU.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEU.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEU.LSP5L.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.87

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.73

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.42

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

10.09

+4.54

CWEU.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEU.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEU.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEU.L и SP5L.L

Максимальная просадка CWEU.L за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEU.L и SP5L.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEU.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-33.49%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.86%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.40%

-19.21%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-25.08%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.38%

-33.49%

-30.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-3.21%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-6.59%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.13%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEU.L и SP5L.L

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CWEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEU.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.81%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

8.63%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

11.48%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

19.82%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

19.00%

+6.47%

Сравнение комиссий CWEU.L и SP5L.L

CWEU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEU.L и SP5L.L

Ни CWEU.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CWEU.L and SP5L.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CWEU.L.

CWEU.L is categorized as Energy Equities, while SP5L.L is S&P 500. CWEU.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for CWEU.L and 0.07% for SP5L.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEU.L и SP5L.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор