PortfoliosLab logo
Сравнение CWEN с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWEN и VGT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CWEN и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.00%
450.08%
CWEN
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

0.96

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.43

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

CWEN:

1.19

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.78

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

CWEN:

3.38

VGT:

1.41

Индекс Язвы

CWEN:

8.97%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

CWEN:

31.64%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CWEN:

-18.79%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%.


CWEN

С начала года

13.09%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

14.78%

1 год

33.15%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 0.96
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.43
VGT: 0.71
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.19
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.78
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 3.38
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.37
CWEN
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и VGT

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.81%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и VGT

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-15.44%
CWEN
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и VGT

Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 14.40%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
19.16%
CWEN
VGT