PortfoliosLab logo
Сравнение CWEN с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWEN и ARCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.00%
231.97%
CWEN
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

0.96

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.43

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

CWEN:

1.19

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.78

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

CWEN:

3.38

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

CWEN:

8.97%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

CWEN:

31.64%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

CWEN:

-18.79%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.55B

ARCC:

$14.44B

EPS

CWEN:

$0.76

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

CWEN:

37.79

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

CWEN:

102.57

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

CWEN:

4.04

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

CWEN:

1.64

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.11B

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$416.00M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$832.00M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%.


CWEN

С начала года

13.09%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

14.78%

1 год

33.15%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 0.96
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.43
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.19
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.78
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 3.38
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.57
CWEN
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и ARCC

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.81%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и ARCC

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-9.31%
CWEN
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и ARCC

Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 14.40%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
15.61%
CWEN
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию