PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с SJW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWCO и SJW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CWCO с SJW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или SJW.

Доходность

Сравнение доходности CWCO и SJW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

0.06

SJW:

-0.37

Коэф-т Сортино

CWCO:

0.36

SJW:

-0.27

Коэф-т Омега

CWCO:

1.04

SJW:

0.97

Коэф-т Кальмара

CWCO:

0.08

SJW:

-0.08

Коэф-т Мартина

CWCO:

0.27

SJW:

-0.70

Индекс Язвы

CWCO:

11.77%

SJW:

11.22%

Дневная вол-ть

CWCO:

31.86%

SJW:

26.38%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

SJW:

-100.00%

Текущая просадка

CWCO:

-26.81%

SJW:

-99.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$430.23M

SJW:

$1.88B

EPS

CWCO:

$1.00

SJW:

$3.00

Коэффициент P/E

CWCO:

27.03

SJW:

18.29

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

SJW:

3.83

Коэффициент P/S

CWCO:

3.36

SJW:

2.45

Коэффициент P/B

CWCO:

2.02

SJW:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$127.99M

SJW:

$766.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$44.05M

SJW:

$414.86M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$22.64M

SJW:

$295.77M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у SJW с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции SJW по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.06% соответственно.

CWCO

С начала года

5.32%

1 месяц

16.81%

6 месяцев

1.25%

1 год

1.42%

3 года

26.25%

5 лет

15.26%

10 лет

10.22%

SJW

С начала года

8.51%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-4.14%

1 год

-1.02%

3 года

-2.11%

5 лет

2.03%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Water Co. Ltd.

SJW Group

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и SJW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c SJW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа SJW равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и SJW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и SJW

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SJW в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.57%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
SJW
SJW Group		3.12%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и SJW

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки SJW в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SJW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и SJW

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 7.85%, в то время как у SJW Group (SJW) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и SJW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
33.72M
167.60M
(CWCO) Общая выручка
(SJW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWCO и SJW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Water Co. Ltd. и SJW Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
36.5%
60.3%
(CWCO) Валовая рентабельность
(SJW) Валовая рентабельность
CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.31M при выручке в 33.72M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

SJW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SJW Group сообщила о валовой прибыли в 101.13M при выручке в 167.60M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.61M при выручке в 33.72M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

SJW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SJW Group сообщила об операционной прибыли в 35.90M при выручке в 167.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 33.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

SJW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SJW Group сообщила о чистой прибыли в 16.55M при выручке в 167.60M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.