PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с SP5L.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CW8U.L returned 11.60%/yr vs 13.92%/yr for SP5L.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8U.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8U.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 10.35%.

CW8U.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.22%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.85%

SP5L.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.13%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.80%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.95%11.11%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.35%17.77%25.48%26.32%-18.58%30.00%17.41%32.02%-5.63%11.96%

Correlation

The correlation between CW8U.L and SP5L.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.89

The correlation between CW8U.L and SP5L.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CW8U.L и SP5L.L

Секторы
CW8U.L
SP5L.L

Технологии

28.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Промышленность

11.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

CW8U.L
28.3%
SP5L.L
35.6%

Финансовые услуги

CW8U.L
15.7%
SP5L.L
11.8%

Промышленность

CW8U.L
11.4%
SP5L.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

CW8U.L
9.3%
SP5L.L
10.1%

Коммуникационные услуги

CW8U.L
9.3%
SP5L.L
11.2%

Здравоохранение

CW8U.L
8.8%
SP5L.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

CW8U.L
5.2%
SP5L.L
4.9%

Энергетика

CW8U.L
4.2%
SP5L.L
3.5%

Сырьевые материалы

CW8U.L
3.3%
SP5L.L
1.8%

Коммунальные услуги

CW8U.L
2.7%
SP5L.L
2.4%

Недвижимость

CW8U.L
1.9%
SP5L.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO

Доходность на риск

CW8U.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LSP5L.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.54

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.67

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.16

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

13.78

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LSP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.92

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и SP5L.L

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и SP5L.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.49%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.86%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-19.21%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-25.08%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.54%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-4.77%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.04%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и SP5L.L

Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.54%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.98%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.05%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.60%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.77%

-0.93%

Сравнение комиссий CW8U.L и SP5L.L

CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и SP5L.L

Ни CW8U.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8U.L and SP5L.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for CW8U.L.

CW8U.L is categorized as Global Equities, while SP5L.L is S&P 500. CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.07% for SP5L.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и SP5L.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор