PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CW8U.L returned 12.85%/yr vs 21.70%/yr for ANXU.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW8U.L показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции CW8U.L уступали акциям ANXU.L по среднегодовой доходности: 12.85% против 21.70% соответственно.

CW8U.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.22%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.85%

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.80%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%28.00%-9.95%22.67%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%

Correlation

The correlation between CW8U.L and ANXU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

0.67

Over the past year, CW8U.L and ANXU.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CW8U.L и ANXU.L

Секторы
CW8U.L
ANXU.L

Технологии

28.3%
53.7%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

CW8U.L
28.3%
ANXU.L
53.7%

Финансовые услуги

CW8U.L
15.7%
ANXU.L
0.2%

Промышленность

CW8U.L
11.4%
ANXU.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

CW8U.L
9.3%
ANXU.L
12.2%

Коммуникационные услуги

CW8U.L
9.3%
ANXU.L
15.8%

Здравоохранение

CW8U.L
8.8%
ANXU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

CW8U.L
5.2%
ANXU.L
7.7%

Энергетика

CW8U.L
4.2%
ANXU.L
0.6%

Сырьевые материалы

CW8U.L
3.3%
ANXU.L
1.1%

Коммунальные услуги

CW8U.L
2.7%
ANXU.L
1.4%

Недвижимость

CW8U.L
1.9%
ANXU.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

CW8U.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.54

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.51

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.66

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

13.14

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.17

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.19

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и ANXU.L

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-35.13%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.01%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-22.45%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-35.13%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.13%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.77%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.77%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.08%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) составляет 3.27%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.03%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.93%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.91%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.79%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

21.15%

-5.31%

Сравнение комиссий CW8U.L и ANXU.L

CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и ANXU.L

Ни CW8U.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8U.L and ANXU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for CW8U.L.

CW8U.L is categorized as Global Equities, while ANXU.L is Nasdaq-100. CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор