PortfoliosLab logo
Сравнение CW с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CW и ETN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CW и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,494.01%
15,227.71%
CW
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.03

ETN:

-0.17

Коэф-т Сортино

CW:

1.46

ETN:

0.03

Коэф-т Омега

CW:

1.22

ETN:

1.00

Коэф-т Кальмара

CW:

1.25

ETN:

-0.19

Коэф-т Мартина

CW:

3.67

ETN:

-0.48

Индекс Язвы

CW:

9.24%

ETN:

13.46%

Дневная вол-ть

CW:

32.98%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

CW:

-13.04%

ETN:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$12.75B

ETN:

$113.15B

EPS

CW:

$10.54

ETN:

$9.50

Коэффициент P/E

CW:

32.09

ETN:

30.40

Коэффициент PEG

CW:

2.71

ETN:

2.41

Коэффициент P/S

CW:

4.09

ETN:

4.55

Коэффициент P/B

CW:

5.20

ETN:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$2.41B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$899.79M

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$538.04M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 16.88% против 18.54% соответственно.


CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

28.75%

10 лет

16.88%

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 1.03
ETN: -0.17
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 1.46
ETN: 0.03
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.22
ETN: 1.00
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 1.25
ETN: -0.19
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 3.67
ETN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.17
CW
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и ETN

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ETN в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок CW и ETN

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.04%
-23.22%
CW
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности CW и ETN

Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 15.70%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
19.30%
CW
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию