Сравнение CW с ETN
CW (Curtiss-Wright Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 24.75%/yr vs 23.76%/yr for ETN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 34.90%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 32.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CW имеют среднегодовую доходность 24.75%, а акции ETN немного отстают с 23.76%.
CW
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 34.90%
- 6 месяцев
- 35.21%
- 1 год
- 66.58%
- 3 года*
- 65.94%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 24.75%
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам CW и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 34.90% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between CW and ETN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.42 |
The correlation between CW and ETN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$27.55B
ETN:
$162.92B
CW:
$13.64
ETN:
$10.22
CW:
54.51
ETN:
40.94
CW:
2.97
ETN:
2.22
CW:
7.72
ETN:
5.73
CW:
10.47
ETN:
8.24
CW:
$3.61B
ETN:
$28.52B
CW:
$1.34B
ETN:
$7.87B
CW:
$745.31M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. ETN — Ранг доходности на риск
CW
ETN
Сравнение CW c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.55 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 3.38 | +11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.92 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.84 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CW и ETN
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -68.95% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -19.14% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -34.46% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -34.46% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -44.55% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.06% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -14.90% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.75% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и ETN
Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 9.18%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 12.45% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 25.03% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 32.02% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 29.93% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 29.95% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и ETN
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ETN в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и ETN
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CW and ETN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.45%) compared to CW (9.18%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs ETN's -68.95%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор