PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CW с DCI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или DCI.

Корреляция

Корреляция между CW и DCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CW и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.48

DCI:

-0.10

Коэф-т Сортино

CW:

1.95

DCI:

-0.06

Коэф-т Омега

CW:

1.29

DCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

CW:

1.83

DCI:

-0.16

Коэф-т Мартина

CW:

5.30

DCI:

-0.43

Индекс Язвы

CW:

9.40%

DCI:

8.94%

Дневная вол-ть

CW:

33.19%

DCI:

23.64%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

CW:

0.00%

DCI:

-8.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$15.46B

DCI:

$8.49B

EPS

CW:

$11.32

DCI:

$3.47

Коэффициент P/E

CW:

36.23

DCI:

20.47

Коэффициент PEG

CW:

2.71

DCI:

1.73

Коэффициент P/S

CW:

4.81

DCI:

2.34

Коэффициент P/B

CW:

6.00

DCI:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.21B

DCI:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.19B

DCI:

$960.30M

EBITDA (12 мес.)

CW:

$704.10M

DCI:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 19.50% против 8.94% соответственно.

CW

С начала года

15.64%

1 месяц

28.77%

6 месяцев

14.58%

1 год

47.80%

5 лет

34.89%

10 лет

19.50%

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.27%

5 лет

11.11%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и DCI

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DCI в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.20%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CW и DCI

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CW и DCI

Текущая волатильность для Curtiss-Wright Corporation (CW) составляет 5.16%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
805.65M
870.00M
(CW) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CW и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Curtiss-Wright Corporation и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
36.3%
35.2%
(CW) Валовая рентабельность
(DCI) Валовая рентабельность
CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 292.46M при выручке в 805.65M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.21M при выручке в 805.65M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.34M при выручке в 805.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.