PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CW с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CW с DCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или DCI.

Корреляция

Корреляция между CW и DCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CW и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,351.50%
18,414.35%
CW
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

1.03

DCI:

-0.31

Коэф-т Сортино

CW:

1.47

DCI:

-0.28

Коэф-т Омега

CW:

1.22

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

CW:

1.25

DCI:

-0.31

Коэф-т Мартина

CW:

3.70

DCI:

-0.88

Индекс Язвы

CW:

9.20%

DCI:

8.29%

Дневная вол-ть

CW:

32.98%

DCI:

23.19%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

CW:

-13.75%

DCI:

-15.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$12.34B

DCI:

$7.63B

EPS

CW:

$10.54

DCI:

$3.42

Коэффициент P/E

CW:

31.05

DCI:

18.67

Коэффициент PEG

CW:

2.71

DCI:

1.57

Коэффициент P/S

CW:

3.95

DCI:

2.10

Коэффициент P/B

CW:

5.04

DCI:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$2.41B

DCI:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$899.79M

DCI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$538.04M

DCI:

$653.00M

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 16.78% против 7.49% соответственно.

CW

С начала года

-5.39%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.43%

1 год

33.16%

5 лет

29.56%

10 лет

16.78%

DCI

С начала года

-1.92%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-7.83%

5 лет

11.05%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 1.03
DCI: -0.31
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 1.47
DCI: -0.28
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.22
DCI: 0.96
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 1.25
DCI: -0.31
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 3.70
DCI: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.31
CW
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и DCI

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DCI в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.64%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CW и DCI

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.75%
-15.29%
CW
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности CW и DCI

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.96%
13.61%
CW
DCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию