Сравнение CVX с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или FANG.
Доходность
Сравнение доходности CVX и FANG
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.61% соответственно.
CVX
12.82%
8.02%
4.59%
16.83%
11.21%
7.64%
FANG
22.22%
-0.03%
-4.05%
22.21%
24.64%
12.61%
Фундаментальные показатели
| CVX | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $287.64B | $52.98B |
| EPS | $9.20 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 17.54 | 10.47 |
| PEG коэффициент | 3.37 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $194.01B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $57.92B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $44.35B | $6.66B |
Основные характеристики
| CVX | FANG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 2.89 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 7.39% |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 27.51% |
| Макс. просадка | -55.77% | -88.72% |
| Текущая просадка | -6.87% | -12.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVX и FANG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и FANG
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FANG в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.57% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и FANG
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и FANG
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 5.35%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности