Сравнение CVX с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности CVX и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVX и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Фундаментальные показатели
CVX:
$394.22B
FANG:
$54.48B
CVX:
$6.70
FANG:
$5.75
CVX:
29.45
FANG:
33.15
CVX:
1.95
FANG:
3.68
CVX:
2.11
FANG:
1.47
CVX:
$187.03B
FANG:
$14.98B
CVX:
$34.38B
FANG:
$7.48B
CVX:
$41.09B
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 27.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции FANG немного впереди с 12.44%.
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. FANG — Ранг доходности на риск
CVX
FANG
Сравнение CVX c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.18 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CVX и FANG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и FANG
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FANG в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и FANG
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVX | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -88.72% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.67% | -26.16% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -42.10% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -88.72% | +32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.72% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -19.57% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 10.33% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и FANG
Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 7.94% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVX | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 8.16% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 20.91% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.44% | 39.22% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 38.39% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 48.95% | -19.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности