PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVX с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVX с FANG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или FANG.

Корреляция

Корреляция между CVX и FANG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVX и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.46%
885.30%
CVX
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.42

FANG:

-0.79

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.39

FANG:

-0.95

Коэф-т Омега

CVX:

0.94

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.47

FANG:

-0.72

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.30

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

CVX:

7.99%

FANG:

17.35%

Дневная вол-ть

CVX:

25.06%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

CVX:

-18.83%

FANG:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$239.82B

FANG:

$40.48B

EPS

CVX:

$9.72

FANG:

$15.52

Коэффициент P/E

CVX:

14.06

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

CVX:

3.45

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

CVX:

1.23

FANG:

3.80

Коэффициент P/B

CVX:

1.57

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$150.73B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$46.07B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$33.43B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -16.30%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 6.90% против 8.04% соответственно.

CVX

С начала года

-2.92%

1 месяц

-16.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-11.30%

5 лет

14.86%

10 лет

6.90%

FANG

С начала года

-16.30%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-23.83%

1 год

-31.38%

5 лет

36.64%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVX: -0.42
FANG: -0.79
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVX: -0.39
FANG: -0.95
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVX: 0.94
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVX: -0.47
FANG: -0.72
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVX: -1.30
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.79
CVX
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и FANG

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FANG в 4.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation		4.75%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVX и FANG

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.83%
-33.89%
CVX
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и FANG

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 15.95%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.09%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.95%
27.09%
CVX
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию