PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVS с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVS с XLU

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или XLU.

Корреляция

Корреляция между CVS и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVS и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

0.36

XLU:

1.02

Коэф-т Сортино

CVS:

0.93

XLU:

1.43

Коэф-т Омега

CVS:

1.12

XLU:

1.19

Коэф-т Кальмара

CVS:

0.29

XLU:

1.64

Коэф-т Мартина

CVS:

1.33

XLU:

4.18

Индекс Язвы

CVS:

12.62%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

CVS:

38.65%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

CVS:

-36.60%

XLU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -2.16% против 9.88% соответственно.

CVS

С начала года

43.09%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

14.60%

1 год

13.87%

3 года

-9.70%

5 лет

3.09%

10 лет

-2.16%

XLU

С начала года

9.81%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

4.83%

1 год

17.57%

3 года

8.12%

5 лет

11.33%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и XLU

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности XLU в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation		4.24%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.76%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CVS и XLU

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и XLU

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...