PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVS с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CVS и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVS и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		-7.91%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -0.66% против 9.79% соответственно.

CVS

1 день
0.93%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-4.14%
1 год
10.70%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.82%
10 лет*
-0.66%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

CVS vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.27

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.73

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.21

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

5.31

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVS vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.27

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.51

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между CVS и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и XLU

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		3.67%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок CVS и XLU

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-51.98%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-9.18%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-25.26%

-31.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-36.07%

-20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-2.72%

-22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-10.26%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.82%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и XLU

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.09%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

10.36%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

15.79%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.35%

17.18%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

19.21%

+9.72%