Сравнение CVS с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или XLU.
Доходность
Сравнение доходности CVS и XLU
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 30.05%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -1.81% против 9.37% соответственно.
CVS
-25.02%
-2.30%
1.17%
-13.03%
-2.58%
-1.81%
XLU
30.05%
-1.40%
13.44%
33.60%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| CVS | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | -0.65 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 20.35% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 15.59% |
| Макс. просадка | -64.07% | -52.27% |
| Текущая просадка | -43.91% | -2.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVS и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и XLU
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.68% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и XLU
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и XLU
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.