Сравнение CVS с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CVS и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVS и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | -6.63% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -0.49% против 9.89% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- -0.49%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. XLU — Ранг доходности на риск
CVS
XLU
Сравнение CVS c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.27 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.73 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.24 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.38 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.27 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.64 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.52 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CVS и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и XLU
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 3.62% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и XLU
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -51.98% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.18% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -25.26% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -36.07% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.74% | -2.23% | -21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -10.26% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.82% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и XLU
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVS | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.10% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 10.33% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 15.80% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 17.17% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 19.20% | +9.72% |