PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVS с UNH

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или UNH.

Корреляция

Корреляция между CVS и UNH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVS и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,248.78%
427,976.92%
CVS
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

0.19

UNH:

-0.45

Коэф-т Сортино

CVS:

0.56

UNH:

-0.35

Коэф-т Омега

CVS:

1.08

UNH:

0.94

Коэф-т Кальмара

CVS:

0.14

UNH:

-0.47

Коэф-т Мартина

CVS:

0.52

UNH:

-1.34

Индекс Язвы

CVS:

14.85%

UNH:

12.53%

Дневная вол-ть

CVS:

41.34%

UNH:

37.40%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

CVS:

-29.87%

UNH:

-35.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$84.21B

UNH:

$374.50B

EPS

CVS:

$3.66

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

CVS:

18.23

UNH:

17.22

Коэффициент PEG

CVS:

0.67

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

CVS:

0.23

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

CVS:

1.09

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$284.37B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$38.84B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$10.27B

UNH:

$26.70B

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 58.29%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -20.45%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -0.80% против 15.12% соответственно.

CVS

С начала года

58.29%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

25.85%

1 год

29.04%

5 лет

6.43%

10 лет

-0.80%

UNH

С начала года

-20.45%

1 месяц

-23.41%

6 месяцев

-28.44%

1 год

-15.91%

5 лет

8.70%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: 0.19
UNH: -0.45
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.56
UNH: -0.35
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.08
UNH: 0.94
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: 0.14
UNH: -0.47
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CVS: 0.52
UNH: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.19
-0.45
CVS
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и UNH

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности UNH в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation		3.83%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.10%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CVS и UNH

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.87%
-35.40%
CVS
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и UNH

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 11.50%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.50%
28.01%
CVS
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20212022202320242025
97.71B
109.58B
(CVS) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVS и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVS Health Corporation и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
13.2%
21.7%
(CVS) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.90B при выручке в 97.71B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 97.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 97.71B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.