Сравнение CVNA с VOO
CVNA (Carvana Co.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CVNA returned 0.10%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
CVNA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | $811.04M | $690.21M | $716.22M |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам CVNA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -17.68% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 13.62% |
Correlation
The correlation between CVNA and VOO is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between CVNA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. VOO — Ранг доходности на риск
CVNA
VOO
Сравнение CVNA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.71 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.57 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и VOO
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -33.99% | -65.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -8.90% | -32.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -18.69% | -34.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -24.52% | -74.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -0.19% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -3.67% | -34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 2.08% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и VOO
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 4.07% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 10.27% | +33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.46% | 12.81% | +47.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.71% | 16.96% | +94.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 18.03% | +80.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и VOO
CVNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CVNA and VOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (18.10%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор