PortfoliosLab logo
Сравнение CVNA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CVNA и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVNA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,036.49%
165.01%
CVNA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.66

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CVNA:

3.05

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CVNA:

1.43

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CVNA:

2.68

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CVNA:

14.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CVNA:

15.19%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CVNA:

80.43%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CVNA:

-35.92%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

17.09%

1 год

206.00%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVNA: 2.66
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVNA: 3.05
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVNA: 1.43
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVNA: 2.68
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 14.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVNA: 14.06
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.66
0.54
CVNA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и VOO

CVNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVNA
Carvana Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CVNA и VOO

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.92%
-9.90%
CVNA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и VOO

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 38.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.91%
13.96%
CVNA
VOO