PortfoliosLab logo
Сравнение CVI с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVI и XOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CVI и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.95%
121.21%
CVI
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.85

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.06

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.77

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.31

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

CVI:

33.08%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

CVI:

-49.25%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.84B

XOM:

$469.86B

EPS

CVI:

$0.06

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

CVI:

305.00

XOM:

13.86

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

XOM:

4.66

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

CVI:

2.62

XOM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 0.67% против 6.73% соответственно.


CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
XOM: -0.26
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.31
CVI
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и XOM

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CVI и XOM

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-11.91%
CVI
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и XOM

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
13.56%
CVI
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию