PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVI с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVI с XOM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или XOM.

Корреляция

Корреляция между CVI и XOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVI и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.12

XOM:

-0.21

Коэф-т Сортино

CVI:

0.23

XOM:

-0.12

Коэф-т Омега

CVI:

1.03

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.10

XOM:

-0.26

Коэф-т Мартина

CVI:

-0.19

XOM:

-0.56

Индекс Язвы

CVI:

27.80%

XOM:

8.64%

Дневная вол-ть

CVI:

53.70%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

CVI:

-26.10%

XOM:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$2.45B

XOM:

$467.94B

EPS

CVI:

-$1.97

XOM:

$7.55

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

XOM:

5.44

Коэффициент P/S

CVI:

0.33

XOM:

1.37

Коэффициент P/B

CVI:

4.22

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$7.39B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

-$32.00M

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$127.00M

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность 43.06%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 4.88% против 6.80% соответственно.

CVI

С начала года

43.06%

1 месяц

49.27%

6 месяцев

42.45%

1 год

-6.52%

5 лет

17.90%

10 лет

4.88%

XOM

С начала года

2.41%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-5.01%

5 лет

26.53%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и XOM

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.		11.51%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CVI и XOM

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и XOM

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
1.65B
81.06B
(CVI) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVI и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Energy, Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
-5.7%
22.8%
(CVI) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
CVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -93.00M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

CVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.