Сравнение CVE с BP

С начала года, CVE показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -2.42% против 1.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа BP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности BP в 6.41%

Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 17.36%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.