PortfoliosLab logo
Сравнение CUSEX с VTUIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CUSEX и VTUIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и VTUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
67.80%
139.95%
CUSEX
VTUIX

Основные характеристики

Доходность по периодам


CUSEX

С начала года

0.94%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-3.38%

1 год

5.03%

5 лет

7.59%

10 лет

6.90%

VTUIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CUSEX и VTUIX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VTUIX в 0.65%.


График комиссии VTUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии CUSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUSEX и VTUIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUSEX
Ранг риск-скорректированной доходности CUSEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VTUIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTUIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTUIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTUIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTUIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTUIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTUIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUSEX c VTUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUSEX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.421.10
Коэффициент Сортино CUSEX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.611.51
Коэффициент Омега CUSEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.091.26
Коэффициент Кальмара CUSEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.581.91
Коэффициент Мартина CUSEX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.606.79
CUSEX
VTUIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.42
1.10
CUSEX
VTUIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и VTUIX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как VTUIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund
0.92%0.93%1.24%1.25%0.81%1.03%1.32%1.60%1.40%1.46%1.36%1.23%
VTUIX
Vontobel U.S. Equity Institutional Fund
0.62%0.62%0.53%0.36%0.36%0.29%0.65%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и VTUIX


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.40%
-0.17%
CUSEX
VTUIX

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и VTUIX

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.87%
0
CUSEX
VTUIX