Сравнение CUSEX с VTUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VTUIX управляется Vontobel. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSEX или VTUIX.
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и VTUIX
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у VTUIX с доходностью 15.26%.
CUSEX
21.90%
2.75%
10.09%
26.68%
13.21%
10.16%
VTUIX
15.26%
0.00%
8.01%
18.56%
13.95%
N/A
Основные характеристики
| CUSEX | VTUIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 19.65 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 10.15% |
| Макс. просадка | -30.16% | -32.89% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и VTUIX
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VTUIX в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между CUSEX и VTUIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUSEX c VTUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и VTUIX
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VTUIX в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 0.89% | 1.24% | 1.25% | 0.81% | 1.03% | 1.32% | 1.60% | 1.40% | 1.46% | 1.36% | 1.23% | 1.03% |
VTUIX Vontobel U.S. Equity Institutional Fund | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.36% | 0.29% | 0.65% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и VTUIX
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки VTUIX в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и VTUIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и VTUIX
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.