PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURB с 0012.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CURB с 0012.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CURB (Curbline Properties Corp) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CURB in REIT - Retail, 0012.HK in Real Estate - Diversified. Over the past year, CURB returned 32.19% vs 21.66% for 0012.HK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CURB и 0012.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curbline Properties Corp (CURB) и Henderson Land (0012.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CURB торгуется в USD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CURB показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у 0012.HK с доходностью 3.96%.

CURB

1 день
1.07%
1 месяц
4.99%
С начала года
26.91%
6 месяцев
27.18%
1 год
32.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

0012.HK

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.24%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
21.66%
3 года*
14.07%
5 лет*
1.05%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURB и 0012.HK

2026 (YTD)20252024
CURB
Curbline Properties Corp		26.91%2.93%18.24%
0012.HK
Henderson Land		3.96%28.05%-8.22%

Correlation

The correlation between CURB and 0012.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curbline Properties Corp

Henderson Land

Часто сравнивают с CURB:
CURB с ESSCURB с CLILFCURB с LLC.AXCURB с LTMCURB с RYNCURB с TEG.DECURB с BRX
Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD

Доходность на риск

CURB vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURB
Ранг доходности на риск CURB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURB c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curbline Properties Corp (CURB) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURB0012.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.10

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.65

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.61

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

4.20

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURB vs. 0012.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURB на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа 0012.HK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURB и 0012.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CURB0012.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.14

+0.89

Просадки

Сравнение просадок CURB и 0012.HK

Максимальная просадка CURB за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки 0012.HK в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURB и 0012.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURB0012.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-70.50%

+56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-18.66%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-22.61%

+17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

7.06%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CURB и 0012.HK

Текущая волатильность для Curbline Properties Corp (CURB) составляет 4.89%, в то время как у Henderson Land (0012.HK) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CURB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURB0012.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.84%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

19.52%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

27.44%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

27.64%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

24.64%

+4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURB и 0012.HK

Дивидендная доходность CURB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности 0012.HK в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
CURB
Curbline Properties Corp		2.32%2.89%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CURB и 0012.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curbline Properties Corp и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CURB значения в USD, 0012.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

CURB and 0012.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURB и 0012.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор