Сравнение CUKX.L с SGLN.L
CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.06%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CUKX.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUKX.L показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции CUKX.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 9.06% против 14.27% соответственно.
CUKX.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.06%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам CUKX.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 5.86% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between CUKX.L and SGLN.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.02 |
Over the past year, CUKX.L and SGLN.L have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKX.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
CUKX.L
SGLN.L
Сравнение CUKX.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUKX.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.91 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.05 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUKX.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CUKX.L и SGLN.L
Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKX.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -41.71% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -17.57% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -17.57% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.88% | -17.57% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -21.91% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -16.01% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -14.76% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 6.67% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKX.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) составляет 4.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKX.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.08% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 20.08% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 23.19% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 16.30% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.78% | -0.70% |
Сравнение комиссий CUKX.L и SGLN.L
CUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKX.L и SGLN.L
Ни CUKX.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CUKX.L and SGLN.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
CUKX.L tracks FTSE 100 Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for CUKX.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор