PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUKX.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUKX.L с ROLG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUKX.L returned 12.56%/yr vs 13.22%/yr for ROLG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности CUKX.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUKX.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUKX.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 24.53%.

CUKX.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
5.25%
С начала года
8.59%
1 год
22.04%
3 года*
16.41%
5 лет*
12.56%
10 лет*
8.63%

ROLG.L

1 день
0.76%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.53%
1 год
34.40%
3 года*
13.37%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUKX.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		8.59%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%-11.28%17.23%-9.52%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		24.53%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-30.50%

Correlation

The correlation between CUKX.L and ROLG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.22

The correlation between CUKX.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 100 UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с S100.LCUKX.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с VUAG.L

Доходность на риск

CUKX.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUKX.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUKX.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.08

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.70

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.74

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

9.13

-1.30

CUKX.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUKX.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUKX.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUKX.L и ROLG.L

Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUKX.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-40.64%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.50%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-25.00%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

-25.00%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.89%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-18.35%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.76%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CUKX.L и ROLG.L

Текущая волатильность для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) составляет 2.88%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUKX.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.17%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

14.26%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

16.45%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

22.16%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

21.62%

-6.73%

Сравнение комиссий CUKX.L и ROLG.L

CUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKX.L и ROLG.L

Ни CUKX.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CUKX.L and ROLG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

CUKX.L tracks FTSE 100 Index, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.07% for CUKX.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор