PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUKX.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUKX.L с MEUD.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.82%/yr vs 11.01%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности CUKX.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUKX.L показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции CUKX.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.01% соответственно.

CUKX.L

1 день
1.55%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.02%
1 год
22.07%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.82%

MEUD.L

1 день
1.76%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.10%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUKX.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		7.04%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%-11.28%17.23%-9.05%12.45%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		7.81%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between CUKX.L and MEUD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.85

The correlation between CUKX.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUKX.L и MEUD.L

Секторы
CUKX.L
MEUD.L

Финансовые услуги

25.2%
23.8%

Промышленность

13.8%
20.3%

Здравоохранение

13.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

12.6%
7.5%

Энергетика

11.5%
5.6%

Сырьевые материалы

9.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.0%

Коммунальные услуги

4.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Технологии

0.8%
9.9%

Финансовые услуги

CUKX.L
25.2%
MEUD.L
23.8%

Промышленность

CUKX.L
13.8%
MEUD.L
20.3%

Здравоохранение

CUKX.L
13.1%
MEUD.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CUKX.L
12.6%
MEUD.L
7.5%

Энергетика

CUKX.L
11.5%
MEUD.L
5.6%

Сырьевые материалы

CUKX.L
9.5%
MEUD.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

CUKX.L
5.1%
MEUD.L
7.0%

Коммунальные услуги

CUKX.L
4.9%
MEUD.L
4.4%

Коммуникационные услуги

CUKX.L
2.6%
MEUD.L
3.0%

Недвижимость

CUKX.L
0.9%
MEUD.L
1.2%

Технологии

CUKX.L
0.8%
MEUD.L
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 100 UCITS ETF

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с S100.LCUKX.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

CUKX.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUKX.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUKX.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.60

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.27

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.87

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

6.77

+1.22

CUKX.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUKX.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUKX.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUKX.L и MEUD.L

Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUKX.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-28.57%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.53%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-12.61%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

-17.09%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-28.57%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.20%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.89%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.92%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CUKX.L и MEUD.L

iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеют волатильность 3.63% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUKX.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.54%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.39%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.31%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

16.02%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.93%

-1.85%

Сравнение комиссий CUKX.L и MEUD.L

CUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKX.L и MEUD.L

Ни CUKX.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CUKX.L and MEUD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

CUKX.L tracks FTSE 100 Index, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for CUKX.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор