PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUKX.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUKX.L с IBTU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUKX.L returned 11.72%/yr vs 4.49%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CUKX.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUKX.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUKX.L показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 1.77%.

CUKX.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.66%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.60%
1 год
21.37%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.06%

IBTU.L

1 день
-0.02%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.11%
3 года*
2.10%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUKX.L и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%-11.28%9.12%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.77%-3.07%7.07%-0.29%13.11%0.93%-2.00%0.34%

Correlation

The correlation between CUKX.L and IBTU.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 100 UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с CPJ1.LCUKX.L с S100.L
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с XHLF

Доходность на риск

CUKX.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUKX.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUKX.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.75

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.12

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.96

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

2.62

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUKX.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUKX.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IBTU.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUKX.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUKX.LIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.75

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CUKX.L и IBTU.L

Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и IBTU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUKX.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-19.01%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-5.12%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-9.80%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

-15.91%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-6.07%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.25%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.89%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CUKX.L и IBTU.L

iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUKX.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.75%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

4.96%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

6.55%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

8.45%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

8.76%

+6.32%

Сравнение комиссий CUKX.L и IBTU.L

И CUKX.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKX.L и IBTU.L

CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Часто задаваемые вопросы

CUKX.L and IBTU.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CUKX.L and IBTU.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

CUKX.L tracks FTSE 100 Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор