Сравнение CUKX.L с EMIM.L
CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.82%/yr vs 11.13%/yr for EMIM.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности CUKX.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUKX.L показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции CUKX.L уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.13% соответственно.
CUKX.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.82%
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам CUKX.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 7.04% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
Correlation
The correlation between CUKX.L and EMIM.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CUKX.L and EMIM.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKX.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
CUKX.L
EMIM.L
Сравнение CUKX.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUKX.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.09 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 14.02 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUKX.L и EMIM.L
Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKX.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -31.70% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.92% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -15.56% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.88% | -21.98% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -26.46% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.48% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -8.70% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.20% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKX.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKX.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.38% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.94% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 17.33% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 15.97% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 17.86% | -2.78% |
Сравнение комиссий CUKX.L и EMIM.L
CUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKX.L и EMIM.L
Ни CUKX.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CUKX.L and EMIM.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
CUKX.L tracks FTSE 100 Index, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.07% for CUKX.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор